Какие типы неопределенности выделяют. Неопределенность измерений в метрологии. История возникновения термина "неопределенность измерений"
Погрешность измерения
- это отклонение измеренного значения величины от ее «истинного» значения. По своей природе или характеру проявления погрешность может быть «случайной» и «систематической». Метод выражения погрешности измерений - а ± Δа
, где а
- измеренная величина, Δа
- суммарная абсолютная погрешность, определяемая методикой выполнения измерений.
Неопределенность измерения
- это «сомнения в истинности полученного результата». Т.е. параметр, связанный с результатом измерения, характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обосновано приписаны к измеряемой величине. Метод выражения неопределенности - а ± U а
, где а
- измеренная величина, U а
- расширенная неопределенность, определяемая измерителем.
История возникновения термина "неопределенность измерений".
Сразу заметим, что, по сути, оба термина - «погрешность»
и «неопределенность»
- это выражение в разных терминах, одного и того же понятия - «точность измерений»
.
В России исторически сложилось так, что при оценке достоверности произведенного измерения использовали погрешность.
За рубежом исходно существовало понятие «error of measurement» - «ошибка измерения». Одной из целей при разработке стандарта качества ISO 9000 было обеспечение безошибочного выполнения всех производственных функций. В рамках ISO 9000 было разработано «Руководство по вычислению неопределенности в измерении
» - «Guide to the expression of uncertainty in measurement
», в котором описано понятие неопределенности измерений
и способы ее вычисления.
Сейчас все чаще требуется оценивать точность проведения измерений (например, такое требование предъявляется при аккредитации лабораторий) в терминах «неопределенности». В связи с вступлением России в ВТО, принято решение перевести правила проведения и оценки качества работ (в том числе и метрологических) в соответствие с международными стандартами ИСО. Все измерительные лаборатории стран-членов ВТО должны оценивать точность результатов измерений в терминах неопределенности. В России о необходимости расчета неопределенности измерений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 говорится в письме Роспотребнадзора 01/6620-12-32 от 13.06.2012.
«Неопределенность измерений стоило выдумать хотя бы для того, чтобы теперь разъяснять, чем погрешность отличается от неопределенности
». Понятие «uncertainty» возникло из дословного перевода документа «Guide to the expression of uncertainty in measurement», ISO-1993. Документ вызвал множество споров и разделил общественность на три лагеря - сторонники «Guide…», противники «Guide…» и специалисты-практики, ожидающие «чем все это закончится».
В итоге, «все закончилось тем», что был выпущен документ РМГ 91-2009 «Совместное использование понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерения» детально разъясняющий соответствие терминов «погрешность» и «неопределенность».
Термины используемые при расчете неопределенности.
Соотношение терминов теории неопределенности с терминами классической теории точности (в скобках):
- Неопределенность результата измерения (погрешность результата измерения),
- Неопределенность типа А (случайная погрешность),
- Неопределенность типа Б (систематическая погрешность),
- Стандартная неопределенность (стандартное отклонение погрешности) результата измерения,
- Расширенная неопределенность (доверительные границы) результата измерения,
- Вероятность охвата, вероятность покрытия (доверительная вероятность),
- Коэффициент охвата, коэффициент покрытия (коэффициент распределения погрешности)
Подробно о типах определённости и их расчётах рассказано в статье «Понятие и типы неопределенностей. ГОСТ 34100.3-2017 »
Оценка результата измерений в терминах «погрешность измерений».
Как уже упоминалось выше, термин «погрешность» привязан к истинному значению измеряемой величины. Однако, это исходное «истинное значение» неизвестно. И при проведении измерений указывают интервал, в котором это «истинное значение» находится с определенным уровнем вероятности - Х = А ± Δ
, Р = 0,95
(где Р
- доверительная вероятность).
То есть, интервал от (А - Δ)
до (А + Δ)
с вероятностью Р
содержит в себе:
1) «истинное» значение измеряемой величины.
2) погрешность измерений величины
Рис.1. Диапазон возможных значений при погрешности
Оценка результата измерений в терминах «неопределенность измерений».
Термин «неопределенность» привязан к измеренному значению величины А, а не к ее абстрактному «истинному» значению. Также, как для «погрешности», результат измерения записывается в виде интервала Х = А ± Δ
, Р = 0,95
(Р
- вероятность охвата).
То есть, интервал от (A - U)
до (A + U)
содержит бОльшую долю (Р
) значений, которые могли бы быть приписаны к измеряемой величине.
Рис.2. Диапазон возможных значений при неопределенности
При оценке точности измерений в терминах "неопределенности" считается, что измеренная величина принадлежит к указанному интервалу значений (например, диапазон оптимальных или допустимых уровней), если она с учетом указанной неопределенности («величина - неопределенность» и «величина + неопределенность») не выходит за пределы этого диапазона.
Рис.3. Интервал значений при расчете неопределенности
Расчёт неопределённости с применением приборов.
Рис.4. Профессиональный измеритель освещённости еЛайт01
Рис.5. Термоанемометр-гигрометр-барометр ЭкоТерма Максима 01 с функцией автоматического расчёта неопределённости измерений.
Выводы.
Отличие понятия «погрешности» от «неопределенности»:
- «погрешность» привязана к некоторому «истинному» значению, которое точно неизвестно;
- «неопределенность» привязана к измеренному значению;
- «погрешность» относится к конкретному измерению, сделанному конкретным средством измерения;
- «неопределенность» - это степень сомнения в истинности полученного результата измерения;
- «погрешностью» характеризуются параметры точности средств измерений.
Тема 10 Условия неопределенности и риска при разработке решений
1. Источники и виды неопределенности
2. Риск и его разновидности
3. Анализ и оценка последствий риска
4. Меры по снижению возможного риска
5. Психология поведения руководителей в ситуациях риска
Источники и виды неопределенности
Возникающие в управленческой деятельности неожиданные ситуации достаточно часто требуют срочных и часто неординарных действий, сопряженных с риском. Появившиеся проблемы и связанный с их решением риск могут иметь явный и неявный характер. Все зависит от поступающей информации. В первом случае она более определенна, во втором - слабо сигнализирует о надвигающейся опасности. Очень важно не игнорировать сигналы, а усилить наблюдение за ходом событий.
Раннее выявление опасности возможно при постоянном внимании к перспективному планированию, требующему углубленного анализа многообразных факторов. Заблаговременное обнаружение признаков потенциальных неблагоприятных ситуаций дает выигрыш во времени для оценки степени угроз, выработки конкретных действий и определения требуемых затрат ресурсов.
Известно, по критерию определенности информации различают решения, принятые в условиях:
а)определенности;
б) вероятностной определенности (риска);
в) в условиях неопределенности (ненадежности).
Если решение принимается в условиях определенности (достоверности), то увеличивается оперативность разработки, уменьшаются затраты на выбор целесообразного варианта.
Преимущество подобной ситуации: все переменные для расчетов вводятся самим субъектом управления при одном и том же состоянии объективных условий (объекта). Открывается возможность широкого использования количественных методов и ЭВМ. Руководитель с достаточной степенью точности предполагает результат каждого из имеющихся альтернатив решений. Примером может быть возможность вложения средств в Сбербанк, приобретение государственных ценных бумаг, когда известен доход, получаемый в результате этих действий (например, процентной ставки банка).
В практической работе нередки случаи отсутствия полной определенности ситуации. Тогда вычленяются ее элементы из общего контекста по степени их определенности. Если решение принимается в условиях риска (измеримой неопределенности), то с помощью введения вероятностных оценок неопределенность в значительной мере уменьшается. Колебания переменных, характеризующих состояние объективных условий, могут быть предугаданы (на основе определения вероятности). Риск заключается в возможных ошибках при оценке степени вероятности наступления условий (событий). Поэтому полагаются не только на расчеты, используются также опыт, интуиция и искусство руководителя. Эти качества особенно необходимы при разработке решений в условиях неопределенности, когда установить вероятность наступления событий и потенциальных результатов невозможно. Происходит это под воздействием новых, сложных факторов, учесть которые затруднительно.
Сущность неопределенности проявляется в том, что при наличии неограниченного количества состояний объективных условий оценка вероятности () наступления каждого из этих состояний невозможна из-за отсутствия способов оценки . Критерий выбора решений в этих обстоятельствах определяется склонностями и субъективными оценками ЛПР. Задача сводится к уменьшению неопределенности путем сведения ее к условиям риска. Определенную роль при этом играет постановка таких вопросов:
1. Насколько велика существующая неопределенность?
2. Что следует сделать, чтобы ее уменьшить?
3. Каковы затраты на ее уменьшение?
4. Какова степень неопределенности в ходе осуществления некоторого курса?
Решающее слово остается за руководителем, хотя не исключается обсуждение проблем с коллегами, экспертами, представителями общественных органов. Важна при этом роль эвристических способностей ЛПР. Часто такие решения приходится принимать в быстроменяющейся (экстремальной) обстановке. Наиболее характерны они для социально-экономических систем, политической и наукоемкой среды.
Существуют различных виды неопределенности в зависимости от причин ее появления. В частности, выделяется неопределенность:
Количественная, обусловленная значительным числом объектов или элементов в ситуации;
Информационная, вызванная недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным и другим причинам;
Стоимостная из-за слишком дорогой или недоступной
платы за определенность;
Профессиональная как следствие недостаточного профессионализма ЛПР (не учитывается, например, требуемое количество влияющих факторов);
Ограничительная (вызванная ограничениями в ситуации принятия решений, например ограничения по времени и др.);
Внешней среды, связанная с ее поведением или реакцией конкурента на процесс принятия решения.
Рассмотрим природу неопределенности более углубленно. Для этого обратимся к информационной базе решений, т. е. сведениям, составляющим его информационную структуру. Она включает:
Цели и задачи объекта управления;
Состояние объекта (техническое, экономическое и др.);
Особенности развития объекта (закономерности, тенденции, механизм функционирования);
Прогноз изменения внешней среды;
Альтернативные стратегии функционирования предприятия;
Альтернативные варианты решения;
Последствия реализации альтернатив;
Критерии выбора лучшей альтернативы.
Каждый элемент информационной структуры характеризуется количественными или качественными параметрами. Неопределенность проявляет себя в условиях, когда параметры оказываются неизвестными. Степень неизвестности может быть разной. ЛПР может, например, определить интервал возможных значений параметров (С > А > В). Процедура разработки решений в сложных ситуациях представляет собой итеративный (повторяющийся) процесс последовательного уменьшения неопределенности значений параметров в принятом интервале. С введением допустимых вероятностных значений параметров ситуацию неопределенности, как отмечалось, сводят к условиям риска, что облегчает нахождение искомого решения.
Информация по содержащейся в ней степени неопределенности условно подразделяется на три группы:
Исходная - заранее накопленная;
Оперативная - текущие сведения о состоянии объекта;
Субъективная - информация, которая не может быть получена объективными методами.
Неопределенность исходной информации характеризуется ее неполнотой, недостоверностью, несоответствием содержанию решения. Источником этой неопределенности могут быть недостатки в организации статистической и информационной службы, отсутствие достаточных знаний механизмов функционирования предприятия и внешней среды, а также невозможность надежной оценки значений отдельных параметров (например, человеческого фактора). Неопределенность этой группы информации может быть разрешена путем осуществления ряда мер организационного и технологического характера (налаживания учета данных, их систематизации, замены квалифицированными работниками и др.).
Оперативная информация поступает в процессе разработки и реализации решения как непосредственно в виде обратной связи, так и в результате генерирования уже известной информации на основе ее логико-аналитической переработки с использованием математических методов и моделей. Информация этой группы отражает состояние объекта, тенденции его развития, будущие условия функционирования, стратегии деятельности, возможные альтернативы решений и критерии их выбора. Информация формируется с помощью объективных методов, и ею определяется область возможных значений параметров. Неопределенность этой информации зависит от величины заранее накопленной информации об особенностях и закономерностях функционирования объекта и от надежности используемых методов разрешения неопределенности.
Субъективная информация - это результат волевого акта ЛПР о выборе того или иного значения конкретного параметра элементов информационной структуры, основанного на его индивидуальном опыте, интуитивных суждениях, профессионализме. Неопределенность этой группы информации характеризуется тем, что абсолютная определенность познаний об объекте или явлении невозможна в силу ограниченных возможностей наших знаний, а также дефицита времени для разработки решений. Неопределенность этой информации разрешается субъективным выбором параметров.
В связи с указанными качественными признаками используемой информации различают начальную неопределенность решения (относительно исходной информации) и остаточную (относительно субъективной информации). Как видим, соотношение объективного и субъективного составляет суть проблем в теории принятия решения. Чем меньше информации, тем выше роль субъективных факторов, и наоборот. От степени уменьшения начальной и остаточной неопределенности зависят качество и эффективность принимаемых решений.
Весьма важен анализ информационной структуры решений, принимаемых в экстремальных ситуациях. Таким ситуациям свойственно внезапное появление острых проблем, требующих немедленных решений. Они могут складываться в результате аварий на производстве, природных катаклизмов, кардинальных перемен в экономической, политической жизни, в военной обстановке. Основными признаками решений, принимаемых в подобных ситуациях, являются высокая начальная неопределенность, крайняя ограниченность времени и цена риска при выборе лучшей альтернативы. Характер экстремальности может быть различен, что определяет и особенности принимаемых решений. Экстремальные ситуации подразделяются на три класса:
I класс - число возможных вариантов развития событий незначительно, есть возможность их предвидения, а следовательно, и подготовки к разрешению возникающих проблем;
II класс - число возможных вариантов развития событий велико, что исключает предварительную подготовку к разрешению конкретных проблем;
III класс - непрогнозируемые ситуации.
Проблемы экстремальных ситуаций первого класса решаются методами ситуационного управления. Для этого разрабатываются специальные стандарты решений по выходу из экстремальной ситуации. Идентификация принадлежности ситуаций к тому или иному стандарту устанавливается по определенным признакам в виде значений критичных параметров либо других показателей. Составление стандартной классификации ситуаций и выбор критичных классификационных признаков затрудняет широкое практическое использование ситуационного управления. Его применение ограничивается областью управления техническими системами.
Ситуации второго класса характерны для социально-экономических систем. Однако предусмотреть стандартные решения для них невозможно, поскольку варианты действий и условия, характерные для экстремальных ситуаций в этой сфере деятельности, многочисленны. Успех разрешения проблем во многом определяется действиями ЛПР, которые зависят от его нравственно-психологических и организационно-профессиональных качеств. Немаловажное значение для принятия решений, адекватных сложившейся ситуации, имеет специальная предварительная подготовка персонала, учитывающая временной цейтнот и психологическую перегрузку.
В ходе подготовки к экстремальным условиям работы прорабатываются:
Возможные экстремальные ситуации и сценарии развития событий;
Инструкции к реализации сценариев путем указаний на содержание и последовательность конкретных действий по их выполнению;
Состав работников, причастных к принятию решений в условиях экстремальных ситуаций, их специальная подготовка на основе тренингов и психологической нагрузки;
Формирование специальных резервов для действий в условиях экстремальных ситуаций.
Ситуации третьего класса - это крайнее проявление ситуации второго класса. Выход из нее полностью определяется действиями ЛПР, их интуитивными решениями.
Итак, условия неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного количества информации для целесообразной организации действий. Качество процесса разработки решений зависит от полноты учета всех факторов, оказывающих влияние на последствия принятых решений. Неопределенность может быть устранена полностью или частично двумя путями: углубленным изучением имеющейся информации либо приобретением недостающей информации.
Риск и его разновидности
Риск, связанный с предпринимательством, принято называть хозяйственным, или предпринимательским. В отечественной экономике на данном этапе развития риск особенно вероятен вследствие неуменьшающейся неопределенности политической ситуации, неустойчивости экономической среды, отсутствия гарантии получения ожидаемого результата, предотвращения потерь.
Существовавшая в административно-командном управлении экономическая система координат предопределяла для предприятия объемы производства, поставок сырья и материалов, товарооборота, уровни цен, прибыль и др. Хозяйственная сфера для проявления инициативы была ограниченной, предприимчивость не востребовалась, рискованность действий не приветствовалось, а порой и преследовалась. Весьма ярко сложившееся состояние отражало расхожее в то время выражение "инициатива наказуема".
Кардинально меняется положение в рыночной экономике. Риск становится ее характерным признаком, так как государственное регулирование ограничивается установлением норм предпринимательской деятельности и налоговой системой. Неизмеримо расширилось рисковое поле, с одной стороны, за счет проявления случайных факторов во взаимоотношениях потребителей с производителями и иными элементами внешней среды, с другой - частной (долевой) собственностью предпринимателя на хозяйственные объекты. Наличие конкурентной среды стимулирует принятие предпринимателями и менеджерами рискованных решений в части внедрения новых технологических процессов и информационных технологий, использования новейшего оборудования, создания новых товаров и др. Это обеспечивает им сохранение и укрепление своей ниши на рынке, увеличение объема продаж, финансовую стабильность. Следовательно, природа риска в рыночной экономике обусловлена следующими факторами:
Ограниченной сферой государственного регулирования хозяйственной деятельности;
Усилением роли случайных факторов во взаимодействии предприятия с внешней средой;
Частной (и ее видами) собственностью предпринимателя, ее владением, пользованием, распоряжением;
Конкурентной борьбой товаропроизводителей и других хозяйствующих субъектов;
Всеобъемлющим характером риска, распространяющимся на сферы общественной жизни, как производственную, так и непроизводственную. Он имеет место на этапах производства, продажи, закупки, менеджмента и др.
Учитывая особенности централизованно планируемой экономики, ее предсказуемость и предопределенность, вполне оправданно отсутствие глубоких отечественных теоретических разработок, связанных с феноменом риска. Между тем механизм функционирования рыночной экономики требует овладения искусством рисковать, а значит подготовки теоретической базы в этой области.
Есть сферы, где теория и практика оценки риска относительно разработаны. Это страхование имущества, жизни, здоровья и лотерейное дело. Однако в той степени, в которой соответствующие методические разработки необходимы предпринимателям и менеджерам для повседневной практики, - это проблема, которая входит в круг интересов научных и практических организаций. Поскольку избежать риска невозможно, следует обладать навыками оценки его степени, чтобы не выходить за рамки допустимого предела.
В самом широком смысле риск - это опасность возникновения ущерба. Объем этого понятия включает сферы деятельности по производству продукции, товаров, оказанию услуг, выполнению социально-экономических и научно-технических проектов, по товарно-денежным и финансовым операциям. Рискуя, предприниматель (менеджер) рассчитывает на получение выигрыша (прибыли, дохода). Затрачивая средства, стремится получить выгоду, перекрывающую понесенные затраты. Следовательно, предметом риска являются потери ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, информационные, интеллектуальные или недополученные доходы (ниже ожидаемых). Другими словами, если риск не оправдался, ЛПР может в худшем случае понести потери затраченных средств (сверх запланированных) либо недополучить сумму ожидаемых доходов.
Отметим различия в смысловых оттенках понятий расход", "убытки", "потери". Хозяйственная деятельность предприятия неизбежно связана с расходами, т. е. затратами на осуществление деятельности. Это непреложный факт. Убытки свидетельствуют о неблагоприятно сложившихся обстоятельствах, повлекших потери средств. Просчеты, как следует из семантики слова, выражают дополнительные расходы сверх предусмотренных. А потери - это разница в объеме ожидаемой и фактически полученной прибыли (дохода) за счет случайных факторов. Величина потерь определяет степень риска.
Риск характеризуется на качественном и количественном уровнях: в виде затрат (либо снижения доходов), а также может иметь абсолютное (физическое, материально-вещественное) или стоимостное выражение. Риск (R) может быть рассчитан и в относительных показателях: как отношение величины возможных потерь (П ) к сумме основных (О 1) и оборотных средств (О 2) предприятия либо к общим затратам ресурсов (3 ), ожидаемым доходам (Д ) от намечаемых действий:
Действие наудачу, в надежде на счастливый исход;
Подверженность возможности ущерба или потери;
Возможность и масштаб несоответствия ожидаемых отрицательных и положительных результатов при выборе варианта решения из числа альтернативных;
Вероятность возникновения убытков или снижения дохода в сравнении с прогнозируемым вариантом;
Количественную оценку неудачного исхода;
Образ действий в неопределенной обстановке, ожидаемый положительный результат которых носит случайный характер.
Приведенный перечень определений позволяет отметить типичные признаки рисковых ситуаций:
Величина потенциального ущерба (или выигрыша);
Вероятность наступления последствий принятого решения (неизбежные потери не являются риском);
Альтернативность выбора (рисковать или не рисковать); неопределенность условий: чем она выше, тем больше риск;
Возможность управления риском (совершение действий, уменьшающих или увеличивающих величину или вероятность ущерба);
Надежда на успех.
Развитие рыночных отношений усиливает значимость риска. К этому принуждает конкуренция на рынке, стимулирующая внедрение новых технологий, ноу-хау, принятие неординарных решений, сопряженных с риском. Успех в бизнесе предполагает не уклонение от риска, а снижение его до минимально возможного уровня. Этого можно добиться путем прогнозирования риска, оценки вероятности наступления рискованных событий, их возможных последствий, и на этой основе - разработки мер по управлению такой ситуацией.
Разновидностей рисков множество. Не случайно в крупных фирмах западных стран предусматривается должность менеджера по риску, который самостоятельно либо во взаимодействии со специалистами по маркетингу, кадрам, технике безопасности находит выход из рискованных ситуаций.
На рис. 1 многообразие рисков классифицируется по ряду признаков. Остановимся на некоторых из них.
Производственный риск возникает в сфере производства продукции, товаров, услуг и выполняемых работ (проектно-кон-структорских, прогнозных). Причины риска могут быть связаны с освоением нового производственного проекта, технологий, увеличением себестоимости продукции, снижением или резким ростом объема производства.
Коммерческий риск может появиться в результате снижения уровня продаж на рынке, повышения тарифов на перевозку грузов, колебаний валютного курса, приемки товаров покупателем, роста издержек обращения, отсутствия платежей от покупателей товаров.
Финансовый риск возникает во взаимоотношениях предприятий с банками. События последних лет в банковской системе нашей страны подчеркивают актуальность учета данного вида риска. Он зависит от уровня заемных средств предприятия по отношению к собственным активам.
Политические риски связаны с запретом на импорт в стране покупателя, проведением забастовок (войн) в период транспортировки груза, конвертированностью валют, либо установлением запрета на перевод денег и т. д.
Весьма разнообразны риски при проведении предприятием инвестиционной политики. Риск инвестиционных решений появляется в результате таких нежелательных явлений, как инфляция, необходимости дисконтирования вложенных сумм, сопоставления прибыли, получаемой от хранения средств в банке и инвестиций в производство.
Рис. 1. Классификация рисков по различным признакам
Вложение средств в ценные бумаги сопровождает следующие виды специальных рисков:
Капитальный риск - общий риск по всему портфелю ценных бумаг в сравнении с вложением средств в другие сферы;
Селективный риск - означает потенциальный убыток в результате неверного выбора ценной бумаги;
Временной риск - риск в результате неверного выбора времени приобретения ценой бумаги или ее продажи;
Риск законодательных изменений - возможность потерь средств как следствие изменений законодательных мер;
Риск ликвидности - возможные потери из-за падения ценности при продаже ценной бумаги;
Рыночный риск - риск утраты дохода в результате общего падения стоимости ценных бумаг на рынке;
Кредитный риск - риск по причине эмитента, выпустившего долговые ценные бумаги, не способного выплачивать принятый процент по ним или общий размер долга;
Инфляционный риск - потенциальные потери дохода вследствие опережающего роста инфляции;
Процентный риск - потенциальные потери инвесторов из-за изменений процентных ставок на рынке (рыночный иск);
Отзывной риск - утрата покупательного дохода в результате досрочного отзыва эмитентом ценной бумаги;
Страновый риск - риск по причине изменений политики государства или ухудшения его экономического состояния;
Отраслевой риск - следствие ослабления экономики отрасли;
Риск предприятия - потеря доходов как результат ухудшения его экономического состояния.
В зависимости от вероятности потерь и влияния на финансовое положение предприятия различают следующие уровни рисков: наиболее вероятные (НВ), допустимые (Д), критические (К 1)катастрофические (К 2) (рис. 2).
Рис. 2. Уровни рисков
Рискованная ситуация складывается из частных рисков отдельных ее операций. В этом случае оценка частного риска представляет собой нормативную ставку (минимальную), скорректированную на снижение или увеличение фактического риска , а оценка комплексного риска состоит из суммы частных рисков .
Допустимый риск влечет за собой потерю прибыли, критический - выручки (полной стоимости проданного товара), катастрофический риск приводит к гибели предприятия из-за утраты имущества и банкротства. Источником возникновения рисков могут быть и психологические особенности руководителя, которые по отношению к риску могут проявляться в диапазоне от перестраховки (риск бездействия) до авантюризма (действия за пределами оправданного риска).
Всякая предпринимательская деятельность человека (производственная, коммерческая, финансовая) сопряжена с некоторой неопределенностью развития ситуации в будущем. Принимая то или иное решение, связанное с выбором альтернативного варианта в конкретной ситуации мы имеем дело с неопределенностью исхода, объясняемой недостаточностью, отсутствием или недостоверностью информации в исследуемой области. Неопределенность порождается случайностью стечения обстоятельств, неточностью или отсутствием информации.
Неопределенность отражает многовариантность будущего развития ситуации, т.е. неоднозначность исхода. При этом возможны как благоприятные, так и неблагоприятные исходы. Возможность неблагоприятных исходов обычно оценивается риском. Поэтому риски можно рассматривать как следствие неопределенности. Основные виды неопределенностей представлены на рис.1.1.
По вероятности наступления событий выделяют три вида неопределенности:
Полная неопределенность, когда прогнозируемая вероятность наступления события близка к нулю;
Рис. 1.1. Основные виды неопределенностей в экономической деятельности:
Полная определенность - прогнозируемая вероятность события близка к единице;
Частичная неопределенность - прогнозируемая вероятность события лежит в переделах от 0 до 1,0.
Неопределенности могут проявляться в различных формах:
В виде вероятностных распределений (распределение случайной величины точно известно, но неизвестно какое конкретно значение примет случайная величина);
В виде субъективных вероятностей (распределение случайной величины неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определённые экспертным путём);
В виде интервальной неопределённости (распределение случайной величины неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в определённом интервале).
К основным причинам неопределенности относятся:
Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, наводнения, засуха, мороз, гололед);
Случайность социально-экономических и технологических процессов (одно и то же событие в схожих условиях проявляется по-разному);
Противоборствующие тенденции, столкновение интересов (военные действия, межнациональные конфликты);
Вероятностный характер научно-технического прогресса (невозможно определить негативные последствия отдельных научных открытий и технических изобретений);
Недостаточность информации об исследуемом объекте, процессе, явлении;
Ограниченность ресурсов (материальных, финансовых, трудовых и др.) при принятии и реализации решений;
Невозможность однозначного познания объекта при сложившихся уровне и методах научного познания;
Ограниченность сознательной деятельности человека, различия в социально-психологических установках, оценках, поведении.
Неопределенность внешней среды включает в себя объективные экономические, социальные и политические условия, при которых осуществляется предпринимательская деятельность и к которым она вынуждена приспосабливаться. Значительное влияние на предпринимательскую деятельность оказывает неопределенность экономической конъюнктуры, деньги, факторы производства, контрагенты и лица, поведение которых нельзя предсказать.
Таким образом, под риском обычно понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери.
Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.
В предпринимательской деятельности под "риском" понимают вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате его производственной и финансовой деятельности.
Сущность риска отражается в следующих элементах:
Возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная альтернатива;
Вероятность достижения желаемого результата;
Отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;
Возможность материальных, нравственных и др. потерь, связанных с реализацией выбранной в условиях неопределенности альтернативы.
Основными чертами риска являются: противоречивость, альтернативность и неопределенность.
Противоречивость означает столкновение объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой. Например, инициативам и перспективным идеям противостоят консерватизм , догматизм , субъективизм и т.д.
Альтернативность предполагает необходимость выбора из двух или нескольких возможных вариантов решений, направлений, действий. При отсутствии возможности выбора не возникает рискованная ситуация, а, следовательно, и риск.
Неопределенность вызвана неполнотой или неточностью информации об условиях реализации проекта (решения). Экономическая деятельность осуществляется в условиях неопределенности внешней среды, поведение которой не всегда можно предсказать. При этом влияние различных факторов на конечные результаты такой деятельности неизвестны.
Совокупность условий и обстоятельств создающих обстановку неопределенности, называется ситуацией неопределенности .
Различают следующие три типа ситуации неопределенности:
- ситуация определенности означает выбор из множества возможных конкретного варианта решения с заранее известным исходом;
- ситуация риска предполагает, чтовыбор конкретного плана действий, может привести к любому исходу из их фиксированного множества. Причем для каждой альтернативы известны вероятности осуществления возможного исхода. Для того, чтобы ситуация была связана с риском, необходимо воздействие внешней среды и наличие неопределенности;
- ситуация неопределенности характеризует выбор конкретного варианта действий, который может привести к любому исходу из фиксированного множества исходов, с неизвестными вероятностями их осуществления (из-за отсутствия необходимой статистической информации, либо из-за отсутствия смысла определения таких вероятностей).
С учетом этого риск - это оцененная любым способом вероятность, а неопределенность - это то, что не поддается оценке.
Финансовый риск - это вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.
Существуют три точки зрения на природу риска: субъективная, объективная и субъективно-объективная (преобладающая).
Субъективность риска объясняется различием психологических, нравственных, идеологических ориентаций и установок людей, которые по своему воспринимают одну и ту же величину риска.
Объективная природа риска обусловлена вероятностной сущностью природных, технологических и социально-экономических отношений. Объективность риска проявляется в реальном отражении явлений, процессов и деятельности, независимо от того, осознается ли он человеком.
Субъективно-объективная природа риска определяется тем, что риск порождается процессами субъективного и объективного характера.
Тема 2. Риск и страхование.
§1. Понятие риск.
§3. Методы оценки риска.
§4. Классификация рисков.
§5. Управление рисками.
Как выражение неопределенности риск присутствует во всех сферах жизни человека.
Понятие «риск» означает опасность неблагоприятного исхода ожидаемого явления. Всякий конкретный риск представляет собой возможность наступления определенного события. Точное измерении риска возможно математическим путем с применения теории вероятности и закона больших чисел. По своей сущности риск является событием с отрицательными невыгодными экономическими последствиями, которые возможно наступят в будущем, в какой, то момент в неизвестных размерах.
Риск увеличивается если:
1)Проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям.
2)Поставлены новые задачи не соответствующие прошлому опыту организации.
3)Руководство не в состояние принять необходимые срочные меры, что может привести к финансовому ущербу.
4)Существующий порядок деятельности организации или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретных ситуаций мер.
5)Факторы риск и необходимость покрытия ущерба в результате появления вызывает потребность в страховании.
§2. Соотношение понятий риск и неопределенность.
В связи с наличие объективных предпосылок появление различных толкований термина риск и неопределенность, необходимо принять концепцию выбора ряда определений, данных понятий.
Риск | Неопределенность |
1.Н.М. Васильев, Г.Б. Клейнер, они рассматривают риск со следующих позициях в страховых операциях и в управление риском: - возможная опасность - ситуативная характеристика деятельности состоящая в неопределенности её исхода и возможных неблагоприятных последствий в случае не успеха. - возможность или вероятность возникновения ущерба или вреда. - так же они под риском понимают застрахованный интерес - неопределенность страховщик относительно окончательной суммы выплаты по претензии или неопределенность относительного выбора времени осуществление выплат по претензии или оба риска одновременно. | 1.С.А. Абрамов. Неопределенность- неполнота или не точность информации об условиях связанных с исполнением отдельных плановых решений, за которыми могут быть определенные потери, а в некоторых случаях дополнительные выгоды. Выделяют три вида неопределенности: 1)незнание в силу того, что может повлиять на деятельность организации (изучить все не только сложно, но и часто экономически не выгодно). 2)случайность, т.е. в любом прогнозируемом событие могут быть отклонения в результате каких либо случайных внешних воздействий (поломка оборудования, срыв поставки материалов и т.п.) 3)неопределенность противодействия, например, непредсказуемое поведение конкурентов и заказчиков продукции. |
2. Федорова - риск определяется в самом общем виде, как вероятностное распределение результата хозяйственной деятельности субъекта. -риск определяется как отклонение фактических результатов от плановых ожиданий. -риск как распределение вероятности неблагоприятного результата. | 2. Чернов В.А. Неопределенность – это неполное или не точное представление о значении различных параметров в будущем порождаемых различными причинами и прежде всего неполнотой или не точностью информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с ними затратами и результатами. |
Классификация неопределенности
I.С точки зрения вероятности выпадения события
1) Полная неопределенность – характеризуется близкой к нулю прогнозируемостью наступления события
Р – прогнозируемость.
t – время.
2) Полная определенность абстрактное понятие – это когда вероятность наступления события равна 100%. Полной определенности соответствует близкое к единице прогнозируемость события.
3) Частичная неопределенность – отвечать таким событием прогнозируемость которых лежит в пределах от 0 до 1.
II.По факторам возникновения, т.е. неопределенности подразделяются на экономические или коммерческие, политические, социальные и промежуточные модификации.
Экономические неопределенности обусловлены неблагоприятными изменениями в экономике (неопределенность рыночного спроса и предложения, ассиметричная информация, слабо предсказуемость рыночных цен и т.п.). Политическая неопределенность обусловлена изменением политической обстановки влияющей на предпринимательскую деятельность.
Социальная неопределенность обусловлена изменениями демографической ситуации предпочтений и моральных установок населения влияющих на различные виды деятельности.
Эти виды неопределенности связаны между собой и часто на практике их трудно расчленить.
Выделяется природная неопределенность описывается совокупностью факторов среди которых могут быть климатические погодные условия, различного рода помехи (атмосферные, электромагнитные и т.д.)
Неопределенность внешней среды. При экономическом анализе предпринимательской деятельности вводится понятие внешней и внутренней среды бизнеса. Внутренняя среда включает факторы обусловленные деятельностью самого предпринимателя и его контактами. Внешняя среда представлена факторами, которые не связаны непосредственно с деятельностью предпринимателя и имеют более широкий социальный, демографический, политический и иной характер.
III. По времени возникновения. Неопределенности разделяются на ретроспективные текущие и перспективные.
При оценки хозяйственной и инвестиционной деятельности наиболее существенными представляются следующие виды неопределенности:
1)Неопределенность связанная с не стабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуацией, условий инвестирования и использования прибыли
2)Неопределенность связанная с внешнеэкономическими связями (возможность введения ограничений на торговлю и поставки, закрытие границ и т.п.)
3) Неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-экономических и политических изменений в стране или регионе.
4) Неполнота или не точность информации о динамике технико-экономических показателей, параметров новой техники и технологии.
5) Колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов.
6) Неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий.
7) Неопределенность связана с производственно-технологическим процессом (аварии и отказы оборудования, производственный брак и т.д.).
8) Неопределенность целей, интересов и поведения участников рынка.
9) неполнота или не точность информации о финансовом положение и деловой репутации хозяйствующих субъектов (возможность не платежей, банкротств, срывов договорных обязательств и т.д.)
§3. Методы оценки риска.
Риск величина не постоянная его изменение обусловлена определенными факторами, в связи с чем страховое общество должно обязательно следить за развитием рисков: вести соответствующий статистический учет и анализ и обработку собранной информации. Исходя из полученной информации о возможном развитие риска страховщик делает его оценку, которая заключается в анализе всех рисковых обстоятельств характеризующих параметры риска. По результатам оценки принимаются решения к какой рисковой группе следует отнести тот или иной объект и какая тарифная ставка наилучшим образом соответствует данному риску. Оценка объекта страхования нужна для:
1) Установление страховой суммы, которая определяет меру обязательств со стороны страховщика.
2) Для установление величины страхового вознаграждения, которое определяется степенью возможного ущерба.
3) Для оценки возможности или невозможности страхования данного риска
Для оценки риска в страховой практике применяют следующие методы:
1) Метод индивидуальных оценок. Применяется только в отношение рисков, которые не возможно сопоставить со среднем типом рисков, в этом случае страховщик делает произвольную оценку на основе своего профессионального опыта и субъективного взгляда.
2) Метод средних величин. Для него характерно подразделение отдельных рисковых групп на подгруппы, тем самым создается аналитическая база, для определения размера риска по признакам. Например, балансовая стоимость страхования, суммарная производительная мощность, вид производственного цикла и другие.
3) Метод процентов. Представляет собой совокупность скидок и надбавок к имеющиеся аналитической базе зависящих от возможных положительных и отрицательных отклонений от среднего рискового типа. Используемые скидки и направления выражаются в процентах от среднего рискового типа. Например, ОСАГО.
§4. Классификация рисков.
В общей классификации рисков принято различать экологические, транспортные, технические, риски гражданской и профессиональной ответственности, политические, специальные, военные риски.
Экологические риски связаны с загрязнением окружающей среды и обусловлены преобразующей деятельностью человека в процессе присвоения материальных благ, такие риски обычно не включаются в объем ответственности страховщика. Риски гражданской ответственности связаны с законными претензиями физических и юридических лиц по поводу причинения вреда вызванного, например источником повышенной опасности.
Риски профессиональной ответственности связаны с недостаточностью профессионализма бухгалтера, аудитора, оценщика, врача с их халатностью при выполнении функциональных обязанностей в ряде случаем с мошенничеством. К источникам повышенной опасности относится автомобильный транспорт, лифты, подъемные механизмы, нефтехранилища, ряд химических производств и т.д.
Политические риски связаны с противоправными действиями с точки зрения норм международного права, с мероприятиями или акциями правительств иностранных государств в отношениях данного суверенного государства или граждан этого суверенного государства. Через систему оговоров или особых условий договора страхования политические риски могут включаться в объем ответственности страховщика.
Специальные риски подразумевают страхование перевозок особо ценных грузов, например, благородных металлов драгоценных камней, произведения искусства, денежной наличности. Содержание специальных рисков оговаривается в особых условиях договора страхования и может включатся в объем ответственности страховщика.
§5. Управление рисками.
Управление рисками или риск менеджмент имеет целью активный контроль со стороны предпринимателя за рисками угрожающие его предприятию, чтобы снизить возможные потери. Процесс управления рисками состоит из следующих этапов:
1)Идентификация риска
2)Измерение риска
3)Контроль риска
Идентификация риска заключается, в систематическом выявление и изучение рисков, которые характерны для данного вида деятельности. Идентификация начинается с определения опасности угрожающих данному предприятию. Опасность – это источник потенциальной угрозы. Часто понятие риск и опасности отождествляются, однако, между ними существует тонкое различие. Риск всегда касается определенного субъекта, т.е. просчитанный потенциал опасности для человека. Многие опасности, существуя в реальном мире не становятся рисками для конкретных людей для которых их потенциал равен нулю. Между опасностью и риском находятся события или действия, которые являются своеобразным механизмом реализации рисков. Таким образом, для идентификации рисков необходимо изучение всех компонентов и факторов их сопровождающих, в частности:
1) Опасности, которые могут привести к неблагоприятному результату
2) Ресурсов предприятия которые могут пострадать от рисков
3) Факторов увеличивающих или уменьшающих вероятность реализации рисков
4) Ущербов, в которых выражается воздействие рисков на ресурсы.
Для идентификации рисков необходима информация, которую можно получать различными способами:
1) Физический осмотр помещений и наблюдением за процессом производства, которые позволяют выявить факторы риска, связанные с пожарной опасностью, токсичностью, подверженность предприятий естественным рискам, опасности утраты имущества вследствие противоправных действий третьих лиц.
2) Схема последовательности технологических и иных процессов, которые позволяют выявить «узкие» места на стыке различных стадий процесса производства или в отношении с поставщиками или покупателями.
3) Изучение документов предполагающих ознакомление не только с балансами, и ежегодными отчетами, но и изучение контрактов и соглашений включая договор об аренде зданий, земли и т.д.
4) Собеседование с ключевым персоналом позволяет в прямой беседе выявить риски связанные с материально техническим обеспечением производства, производственным процессом и сбытом продукции.
Измерение риска
Измерение риска это вторая ступень в процессе управления рисками, которая сводится к определению степени его вероятности и размеров потенциального ущерба. Самые простые методы оценки риска доступные любому предприятию это вероятностная оценка риска и ранжирование риска. Вероятностная оценка риска производится на основе выделения самых главных по мнению менеджера опасности для данной организации и оценки вероятности их реализации. Желательно при это произвести оценку возможных убытков. Ранжирование рисков представляет собой их систематизацию с точки зрения количественных характеристик. Задача состоит в том, чтобы выявить какие из них серьёзные по размерам возможного ущерба, какие менее серьёзные и какие более вероятные и какие менее вероятные. Один из важных моментов – это группировка рисков по соотношению размеров возможного ущерба и частности. Это соотношение точно представляется треугольником Хейнса
Самый низкий уровень представлен наиболее частыми ущербами небольшими по размеру. Средний уровень убытки менее частные, но более серьёзные по размеру. Катастрофические достаточно редкие ущербы.
Если в отношение первых двух типов ущерба предприятие может полагаться на собственные возможности покрытия, то возможно при катастрофических ущербах. Их серьёзность ставит под угрозу сохранения предприятия и финансовые ресурсы для ликвидации последствий от ущерба могут быть найдены только на основе внешнего страхования. Поэтому для предприятия необходима даже простая количественная оценка рисков.
Контроль рисками – это заключительная стадия управления рисками которая включает 4 возможные стратегии: избежание, сокращение, сдерживание, ликвидация риска (Федорова). По мнению Никитиной контроль риска включает 4 метода: упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение.
Условия неопределённости , имеющие место при любых видах предпринимательской деятельности обусловлены тем, что экономические системы в процессе своего функционирования испытывают зависимость от целого ряда причин, которые и можно систематизировать в виде схемы неопределённостей.
По времени возникновения неопределённости распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные. Необходимость учёта фактора времени при оценке экономической эффективности принимаемых решений обусловлена тем, что как эффект, так и затраты могут быть распределены во времени. Равные по величине затраты, по-разному распределённые во времени, обеспечивают неодинаковый полезный результат того или иного вида (экономический, социальный, политический и т.д.).
По факторам возникновения неопределённости подразделяются на экономические и политические. Эти виды неопределённости тесно связаны между собой, и часто на практике их достаточно трудно разделить.
Экономические неопределённости обусловлены как неблагоприятными так и положительными изменениями в среде экономических объектов или экономике страны, к ним относятся: неопределённость рыночного спроса, слабая предсказуемость рыночных цен, неопределённость рыночного предложения, недостаточность или наоборот избыток информации о действующих конкурентах и т.д.
Политические неопределённости обусловлены изменением политической обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность.
Природная неопределённость описывается совокупностью факторов, среди которых могут быть: климатические, погодные условия, различного рода помехи (атмосферные, электромагнитные и другие).
Следующим видом является неопределённость внешней среды . При экономическом анализе предпринимательской деятельности вводятся понятия внешней и внутренней среды. Внутренняя среда включает факторы, обусловленные деятельностью самого предпринимателя и его контактами. Внешняя среда представлена факторами, которые не связаны непосредственно с деятельностью предпринимателя и имеют более широкий социальный, демографический, политический, экономический и иной характер.
Особый вид неопределённости имеет место при наличии конфликтных ситуаций, в качестве которых могут быть: стратегия и тактика лиц, участвующих в том или ином конкурсе, тендере, аукционе; действия конкурентов, ценовая политика монополистов, олигополистов и т.п. Особенную группу составляют задачи, в которых рассматриваются проблемы несовпадающих интересов и многокритериального выбора оптимальных решений в условиях неопределённости.
Наличие неопределённостей значительно усложняет процесс выбора оптимальных решений и может привести к непредсказуемым результатам. На практике при проведении экономического анализа во многих случаях пытаются не замечать имеющуюся неопределённость и действуют (принимают решение) на основе на основе детерминированных моделей. Иначе говоря, предполагается, что факторы, влияющие на принимаемые решения, известны точно. На самом деле, действительность часто не соответствует таким представлениям. Поэтому политика выбора эффективных решений без учёта неконтролируемых факторов во многих случаях приводит к значительным потерям экономического, социального и иного содержания
Рассматривая неопределённость, которая является причиной возникновения риска в экономической деятельности, необходимо отметить, что выделение и изучение её применительно к процессу экономической, коммерческой, управленческой, финансовой и других видов деятельности является крайне необходимым, поскольку при этом отображается практическая ситуация, когда нет возможности осуществлять перечисленные виды деятельности в условиях, которые не могут быть однозначно определены.
Популярное
- Российским чиновникам и депутатам впервые за долгое время повысят заработные платы
- Как можно рисунками оформить письмо ветерану
- Шаблоны резюме, чтобы устроиться на работу
- Как оформить перевод сотрудника на другую работу
- Профессия прокурор: плюсы и минусы выбора
- Профессия повар Пример резюме на вакансию повара
- Правило наименьших издержек
- Почему птицы летают стаями?
- Презентация "успешный ученик-успешное будущее"
- День героев отечества презентация для начальной школы Скачать презентацию 9 декабря день героев отечества